高點研究所
首頁商研所許誠哲 利用MonteCarlo模擬解題
篇名
利用MonteCarlo模擬解題
作者
許誠哲
說明
發佈時間:20240311

本次專欄中,我將介紹如何利用MonteCarlo作為解題或者是驗算的工具。以113年台大財金甲丙的考題為例:

此題若要直接計算,需要以迭代的方式求解找出規律,在此我們嘗試以MonteCarlo模擬作為計算的工具。首先特別注意到,MonteCarlo模擬中,是以樣本的動差作為母體期望值的近似,而此近似當重覆模擬數(replications)越多,會越靠近真實動差。然而這個重覆模擬數與樣本數(samplesize)的概念不同。例如若在樣本數為10下欲計算樣本平均的期望值,則進行模擬時,不是建構一個樣本數很大的樣本計算其平均,而是每次皆抽取10個樣本計算其平均後,重覆模擬很多次再計算這些樣本平均的平均。模擬結果如下,可以看出(A)選項的答案非常接近樣本動差,因此此題的答案為(A)。若欲更進一步的確認答案,可以更改α或者樣本數之值在進行模擬。

關鍵詞
MonteCarlo、迭代、MonteCarlo模擬、重覆模擬數
刊名
商研所許誠哲